COVID-19 SALGINININ BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ (XUTEK) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
| dc.contributor.author | Soy Temür, Ayşe | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-31T19:44:08Z | |
| dc.date.available | 2024-12-31T19:44:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | DÜ, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü | |
| dc.description.abstract | 2020 yılında tüm dünyada hızla yayılarak salgına dönüşen Covid-19 pandemisi finansal piyasaları derinden etkilemiştir. Bazı sektörlerde bu etki daha fazla hissedilirken; gıda, teknoloji, temizlik gibi ihtiyaçlara yönelik tüketici taleplerinin artması bu sektörlerin daha düşük seviyede etkilenmelerini sağlamıştır. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 vaka değişimlerinin Borsa İstanbul (BIST) üzerindeki etkisinin ve BIST’teki değişimlerin Teknoloji Endeksi’ne (XUTEK) kayıtlı işletmelerin hisse senet değerlerinde meydana getirdiği değişimleri incelemektir. Çalışmanın analizlerinde kullanılan veri seti, finance.yahoo.com adresinden ulaşılan 2 Ocak 2020 ile 30 Kasım 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan endeks ve hisse senetlerinin günlük kapanış değerlerinin bir önceki güne kıyasla değişim oranlarının hesaplanmasıyla oluşturulmuştur. Vaka sayılarına ilişkin veriler ise, Dünya toplamı için 23 Ocak-30 Kasım 2020, Türkiye vaka sayıları için ise 20 Mart-30 Kasım 2020 dönemine ilişkin günlük verilerden oluşmaktadır. Bu veriler, sırasıyla https://www.worldometers.info/coronavirus ile https://covid19.saglik.gov.tr/ adreslerinden elde edilmiştir. Analizlerde kullanılan veri setinin durağanlığının tespiti için EViews programı kullanılarak Birim Kök Testi yapılmıştır. Ardından ise, En Küçük Kareler Basit Linear Regresyon Modeli ile modelde yer alan değişkenler arasındaki etkilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları Covid-19 vaka sayılarındaki değişim oralarının kısa dönemde BIST100 üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, ancak vadedeki artışa bağlı olarak bu etkinin kalmadığını göstermektedir. Elde edilen regresyon analizi sonuçlarında R2 değerleri 1’den oldukça uzaktır. Orta vadeli analiz sonuçlarında kısa vadeli analizlere kıyasla daha yüksek R2 değerleri elde edilmiştir. Orta vadeli analiz sonuçlarında en yüksek üç değer sırasıyla, ASELS (0.49), KAREL (0,38) ve NETAS (0,37) hisse senetlerine aittir. Bu değerlerin 1’den çok uzak olması değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | Covid-19, which spread rapidly all over the world in 2020 and turned into an epidemic, deeply affected financial markets. While this effect is felt more in some sectors; Increasing consumer demand for needs such as food, technology, and cleaning caused these sectors to be affected at a lower level. The purpose of this research is to examine the impact of Covid-19 case changes on BIST and the changes in the stock values of enterprises registered in the XUTEK of the changes in BIST. The data set used in the analysis of the study was created by calculating the daily closing values of indices and stocks covering the period between January 2, 2020 and November 30, 2020, which can be accessed from finance.yahoo.com, compared to the previous day. The data on the number of cases, for a total of World 23 January to 30 November 2020, while the number for the case of Turkey consists of daily data for the period 20 March to 30 November 2020.These data were obtained from https://www.worldometers.info/coronavirus and https://covid19.saglik.gov.tr/, respectively. Unit Root Test was performed using EViews program to determine the stationarity of the data set used in the analyzes. Then, the analysis of the effects between the variables in the model was performed with the Least Squares Simple Linear Regression Model. The findings of the study show that the change rates in the number of Covid-19 cases have a significant effect on BIST100 in the short term, but this effect does not remain due to the increase in the term. In the regression analysis results obtained, R2 values are far from 1. In the medium term analysis results, higher R2 values were obtained compared to the short term analysis. In the mid-term analysis results, the three highest values belong to ASELS (0.49), KAREL (0.38) and NETAS (0.37), respectively. The fact that these values are far from 1 indicates that there is no significant relationship between the variables. | |
| dc.identifier.citation | Soy Temür, A. 2021. Covid-19 salgınının BİST teknoloji endeksi (xutek) üzerindeki etkisi. International Review of Economics and Management, 9(1), 28-49. Doi: http://dx.doi.org/10.18825/iremjournal.843674 | |
| dc.identifier.doi | 10.18825/iremjournal.843674 | |
| dc.identifier.endpage | 49 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 28 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18825/iremjournal.843674 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/18277 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.institutionauthor | Soy Temür, Ayşe | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | IREM | |
| dc.relation.ispartof | International Review of Economics and Management | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | BIST | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Teknoloji Sektörü | |
| dc.subject | XUTEK | |
| dc.subject | Technology Sector | |
| dc.title | COVID-19 SALGINININ BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ (XUTEK) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |
| dc.title.alternative | THE EFFECT OF COVID-19 OUTBREAK ON BIST TECHNOLOGY INDEX (XUTEK) | |
| dc.type | Article |
