KRİPTO PARALARIN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARINA ETKİSİ
Küçük Resim Yok
Tarih
2026
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Cankiri Karatekin University
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada kripto paralar ile borsa endeksleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla en yüksek fiyat değerine sahip 5 kripto para birimi ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasından seçilen 10 ülkenin borsa endekslerinin 01.01.2018 ile 31.12.2023 yılları arasındaki günlük verileri ile oluşturulan veri seti ile toplamda 50 model oluşturulmuş ve bu 50 modelin durağanlığı ADF Birim Kök testi ile tespit edilerek Toda Yamamoto Nedensellik Testi uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda 50 model arasından sadece BNB-N225 modelinde değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu; 10 modelde ise değişkenler arası tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. Geriye kalan diğer modellerdeki değişkenler arasında nedensellik ilişkisi olmadığı saptanmıştır.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kripto Para, Borsa Endeksi, Bitcoin, Toda Yamamoto Nedensellik Testi
Kaynak
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
16
Sayı
1
