TOPLAM RİSKE VE SİSTEMATİK RİSKE GÖRE BANKA TÜRLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Küçük Resim Yok
Tarih
2025
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Çalışmada toplam risk ve sistematik risk faktörlerini dikkate alarak farklı banka türlerinin performanslarını entropi temelli Topsis yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda toplam riske göre performans ölçüm modellerinden Sharpe oranı, M2 performans ölçütü, Sortino Oranı ve sistematik riske göre performans ölçüm modellerinden Treynor Oranı, T2 performans ölçütü, Jensen Alfa Değeri olmak üzere toplam 6 farklı model kullanılarak karar verme kriterleri hesaplanmıştır. Toplam riske ve sistematik riske göre belirlenen kriterlerin ağırlıkları Entropi yöntemi ile hesaplanmış, daha sonra performanslarının sıralanması ise Topsis yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Entropi yöntemi ile kriter ağırlık değerleri hesaplanması sonucunda, banka türlerinin performansına etki eden en önemli kriterin Jensen Alfa Değeri olduğu, en az etkili kriterin ise T2 değeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Topsis yöntemi sonucunda banka türlerine göre en yüksek performans sırasıyla Katılım Bankaları, Yabancı sermayeli bankalar, Özel sermayeli bankalar ve kamu bankaları şeklinde gerçekleşmiştir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
İşletme, İstatistik ve Olasılık
Kaynak
EKEV AKADEMİ DERGİSİ
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
Sayı
103
