Türkiyede Kriz Öncü Göstergeleri ve Markov Rejim Değişimi Tekniğiyle Ekonominin Konjoktürel Yapısının Analizi

dc.contributor.authorAydın, Üzeyir
dc.contributor.authorKara, Oğuz
dc.date.accessioned2020-04-30T14:41:58Z
dc.date.available2020-04-30T14:41:58Z
dc.date.issued2014
dc.departmentDÜ, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.description.abstractEkonomik krizlerin gerek gelişmiş gerekse azgelişmiş ekonomilere olumsuz et- kileri nedeniyle önceden tahminine yarayan öncü göstergeleri belirlemek ve bu göstergelerin ekonominin konjonktürel yapısıyla ilişkisini ortaya çıkarmak olduk- ça önemlidir. Krizlerin tekrarlanma süresi, oluşturduğu etkilerinin bir rejim değişi- mi yaratıp yaratmadığı ve rejim değişimine yol açmış ise bu değişkliğe yol açan değişkenlerin belirlenmesi önemlidir. Uygulamalı ve teorik literatürden hareketle Türkiyede 1989 yılından beri yaşa- nan ekonomik krizlerde, kur ve faiz oranı değişkenlerinin, ekonomik konjonktür üzerinde belirleyici oldukları görülmektedir. Bu çalışmada, konjonktürdeki hare- ketlerin bir rejim oluşturup oluşturmadığı ve ekonominin konjonktürel yapısı Mar- kov Rejim Değişimi tekniği ile incelenmiştir. Rejim değişimi yönteminden hareket- le, ekonomik konjonktürün hangi rejimde olduğu (genişleme veya daralma), ya- şanan krizlerin sürekli olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen bulgu- lar ışığında krizlerin şok niteliği taşıyıp taşımadığı sınanmıştır.en_US
dc.description.abstractIt is very important to identify leading indicators for pre-estimating the negati- ve effects of the economic crisis in both developed and less-developed econo- mies, and to determine the relationship between these indicators and the cycli- cal structure of the economy. It is important to determine the crisis iteration pe- riod, whether the crises cause a regime change and which variable is effective in this change, if so. Based on applied and theoretical literature, exchange rate and interest rate has been leading indicators on economical conjuncture at the crisis occurred in Tur- key since 1989. In this study it has been investigated that whether the move- ments on the conjuncture creates a regime and the concunjtural structure of the crisis by using the Markov Switching method. Considering the regime switching method, it has been tried to determine which regime (expansion or contraction) economic conjuncture is on and whether the occurred crisis are continuous. With these results, it is tested whether the crisis has shock property or not.en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.identifier.issn1307-7112
dc.identifier.issn2667-6907
dc.identifier.issue592en_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjNU1EWXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12684/2137
dc.identifier.volume51en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofFinans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleTürkiyede Kriz Öncü Göstergeleri ve Markov Rejim Değişimi Tekniğiyle Ekonominin Konjoktürel Yapısının Analizien_US
dc.title.alternativeLeading Indicators of Crisis in Turkey and Analyse of Conjunctural Structure of the Economy with Markov Switching Method Abstracten_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
2137.pdf
Boyut:
495.43 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text