İslami üç faktör varlık fiyatlama modeli; Katılım endeksi üzerine bir uygulama

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorÇömlekçi, İstemi
dc.contributor.authorSondemir, Sedef
dc.date.accessioned2021-02-25T15:10:51Z
dc.date.available2021-02-25T15:10:51Z
dc.date.issued2018
dc.departmentDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.descriptionYÖK Tez No: 530559en_US
dc.description.abstractFama French Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modeline göre hisse senedi getirisindeki değişim; piyasanın risksiz faiz oranı üzerindeki fazla getirisi, ölçek ve DD/PD oranları tarafından açıklanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Fama French Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modelinin İslami finansa uyarlanmasıdır. Çalışmada Geleneksel Fama French Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modeli sonuçlarına da ulaşılarak İslami Fama French Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modeli sonuçlarıyla karşılaştırılması da amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda KATLM 30 endeksinde yer alan 2011-2017 yılları arasındaki her yıl Aralık ayının sonunda özsermayesi pozitif olan ve kesintisiz verisine ulaşılabilen 25 adet hisse senedi baz alınmıştır. Çalışmada iki ayrı pazar portföyü BİST 100 ve KATLM 30 kullanılmıştır. İslami Fama French Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modelinin oluşturulması için faiz oranı yerine enflasyon alınmıştır. Elde edilen hisse senetlerinin aylık verileri regresyon analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Fama French Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modelinin İslami finansa uygulanabilir olduğu ama ilgili dönem için geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Geleneksel Fama French Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modelinde pazar portföyünün BİST100 alındığı modelde SH, BL, BM ve BH portföylerinde geçerli olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractFama French Change in stock return by Three Factor Asset Pricing Model; The excess return on the market's risk-free interest rate is explained by the ratios and the DD / PD ratios. The main aim of this study is to test the validity of the Fama French Three Factor Asset Pricing Model in Islamic finance. It is also aimed to compare the results of the Traditional Fama French Three Factor Asset Pricing Model in the study with the results of the Islamic Fama French Three Factor Asset Pricing Model. In line with this aim, each year between 2011 and 2017, which is included in the KATLM-30 index, 25 share certificates, which are positive in nature and accessible to uninterrupted data, are taken at the end of December. Two separate market portfolios BİST100 and KATLM30 were taken in the study. Islamic Fama French Inflation was obtained instead of the interest rate for the creation of the Three Factor Asset Pricing Model. The monthly data of the stocks obtained were analyzed by the regression analysis method. As a result of the research, the Fama French Three Factor Asset Pricing Model is applied to Islamic financing but not for the period concerned. In the traditional Fama French Three Factor Asset Pricing Model, it has been determined that the market portfolio is valid for the SH, BL, BM and BH portfolios in the model received from BİST100.en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYk52JuQX67Tpp0-KSSYD-NlO_S2XVOjgF-eM2YZsRxr3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12684/8127
dc.institutionauthorSondemir, Sedefen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDüzce Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectBorsaen_US
dc.subjectStock exchangeen_US
dc.subjectBorsa İstanbulen_US
dc.subjectİstanbul Stock Exchangeen_US
dc.subjectFama French faktörlerien_US
dc.subjectFama French factorsen_US
dc.subjectHisse senedi değerien_US
dc.subjectStock valuationen_US
dc.subjectHisse senetlerien_US
dc.subjectStocksen_US
dc.subjectKatılım endeksien_US
dc.subjectParticipation indexen_US
dc.subjectVarlık fiyatlandırmaen_US
dc.subjectAsset pricingen_US
dc.subjectÜç faktör modelien_US
dc.subjectThree factor modelen_US
dc.subjectİslam ekonomisien_US
dc.subjectIslamic economyen_US
dc.subjectİslami finans tekniklerien_US
dc.subjectIslamic finance techniquesen_US
dc.titleİslami üç faktör varlık fiyatlama modeli; Katılım endeksi üzerine bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeIslamic three factor asset pricing model: An application on participation indexen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
530559.pdf
Boyut:
1.55 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

Tez Koleksiyonu