Menkul kıymet borsaları arasındaki koentegrasyon

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorÖncü, Mehmet Akif
dc.contributor.authorKartal, Osman
dc.date.accessioned2021-02-25T15:11:59Z
dc.date.available2021-02-25T15:11:59Z
dc.date.issued2014
dc.departmentDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.descriptionYÖK Tez No: 391610en_US
dc.description.abstractGloballeşen dünya ekonomisinde artan finansal liberalizasyon sonucu, ülkelerde oluşan politik ve ekonomik gelişmeler, ilişkili oldukları diğer ülkeleri ve borsaları da çok kısa sürede hatta eş zamanlı olarak etkileyebilmektedir. Yatırımlarda riski azaltmak amacıyla çeşitlendirme yapmak için oluşturulan portföylerde, farklı yatırım araçlarına veya farklı menkul değerlere yatırım yönlendirilerek bu çeşitlendirme yapılmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası yatırımlarda da çeşitlendirme yapılarak ülke risklerinden korunmak mümkündür. Bu amaçla uluslararası yatırım portföyleri oluşturulurken yatırım yapılacak olan borsalar arasında eşbütünleşik bir ilişkinin bulunmaması, yatırımcıların riskten korunmaları açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda Türkiye menkul kıymetler borsası (BİST) ile gelişmiş menkul kıymetler borsaları arasındaki koentegrasyon ilişkisi incelenmiştir. Koentegrasyon ilişkisinin ölçülmesinde Johansen koentegrasyon testi kullanılmış olup, borsalar arasındaki nedensellik ilişkileri Granger nedensellik testi ile gösterilmiştir. Bununla beraber bu ülkeler arasındaki tanımlayıcı istatistikler tablo olarak sunulmuştur.Bu araştırmanın amacı, menkul kıymetler borsaları arasındaki koentegrasyon (eşbütünleşme) ilişkisinin test edilmesidir.en_US
dc.description.abstractIn the globalizing world economy, as a result of increased financial liberalization, political and economic developments which are formed in the countries, may affect the associated exchanges in other countries in a very short period of time and even simultaneously. In portfolios which are generated to diversify in order to reduce risk in investments, investments are directing to different investment instruments or different securitiesin order to make this diversification. However, for international investments, it is possible to avoid the country risks by making this diversification. For this purpose, absence of the co-integration relationship between the invested stock markets while making the investments is important for investors to be protected from risks. In this context, the co-integration relationship between Turkey stock market (BIST) and developed stock markets has examined. Johansen co-integration test has been used in order to examine the co-integration relationship and the causality between stock markets has examined with the Granger causality test. In addition, the identifying statistics between the countries has been shown in a table. The purpose of this study is to examine the co-integration relationship between stock markets.en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1opW0ZZVeWHkr8X4NDVxoHyRuHkCNWXKDlo9AxpnZuE8D
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_mO2xjXRHgufEPqYB4B0tHU8BUT_PZpGgPtXPdrHix9j
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12684/8157
dc.institutionauthorKartal, Osmanen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDüzce Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectEconomicsen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectBorsaen_US
dc.subjectStock exchangeen_US
dc.subjectBorsa İstanbulen_US
dc.subjectİstanbul Stock Exchangeen_US
dc.subjectEşbütünleşmeen_US
dc.subjectCointegrationen_US
dc.subjectGranger Nedensellik Testien_US
dc.subjectGranger Causality Testen_US
dc.subjectMenkul kıymetler borsasıen_US
dc.subjectStock exchangeen_US
dc.subjectNedenselliken_US
dc.subjectCausalityen_US
dc.titleMenkul kıymet borsaları arasındaki koentegrasyonen_US
dc.title.alternativeThe cointegration between stock marketsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
391610.pdf
Boyut:
1.1 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

Tez Koleksiyonu