Yazar "Şahin, Özkan" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 19 / 19
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe 2008 Küresel Finans Krizinin Türk Finans Ve Reel Sektörlerine Etkisi(2019) Özdamar, Gül Büşra; Şahin, Özkan2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde mortgage sisteminde yaşanan sorun ile başlayan 2008 küresel krizinin Türkiye Ekonomisi’ni etkileyip etkilemediği Borsa İstan-bul’da faaliyet gösteren metal eşya, makine ve gereç yapım ile bankacılık sektörü firmala-rının finansal oranları aracılığıyla gerçekleştirilecek analizler ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada 2005–2013 yılları arasında çeyrek dönemler itibariyle bilançolarına ulaşılabilen toplam 33 (otuzüç) işletmenin verisi üzerinden One Way Anova testi yapılarak krizin etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma sonucunda metal eşya, makine ve gereç yapım sektörü için likidite oranlarında, performans oranlarında ve karlılık oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Fakat faaliyet oranları içerisinde yer alan stok devir hızı ile aktif devir hızı oranlarında istatistiki olarak anlamlı bir farklılığa rastlanma-maktadır. Ayrıca alacak devir hızı oranında kriz döneminde alacaklarını tahsil etme yetene-ğinin azalması sebebiyle dönemler arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir. Kriz döne-minde kaldıraç oranlarında da dönemler arası anlamlı farklılıklar görülmektedir. Bankacılık sektörü için ise karlılık oranlarında anlamlı farklılığa rastlanmamaktadır. Fakat kaldıraç oranında ve performans oranlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmaktadır.Öğe A CROWD FUNDING MODEL PROPOSAL TO DEVELOP SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY(Düzce Üniversitesi, 2021) Şahin, Özkan; Çavuş, EnginIn recent years, social entrepreneurship issue has gained importance both in academic field andin real economy. There are some basic obstacles to the development of social entrepreneurship, whichholds an important place in coming up with solutions to such problems as social, economic orenvironmental issues. ‘Lack of financial resources’ can be considered as the paramount obstacle. Theaim of this study is to develop a crowd funding model proposal with a view to contribution to reachingalternative financial resources of social entrepreneurs and development of social entrepreneurship inTurkey.Within the framework of the aim of the study, by applying the document analysis techniquefrom qualitative research methods; studies in the relevant literature on entrepreneurship, socialentrepreneurship and crowd funding were investigated in this study. With the view of data gained thanksto analysis, in this study, a crowd funding model called ‘X Crowd Funding Platform’, which is thoughtto contribute to the development of crowd funding, was developed. The model proposed in this studyespecially differs from already existing platforms in Turkey in that it functions as a social business, it isa social enterprise, and it creates its own grant program through the profit obtained from finder’s fees.Besides serving as an alternative source of fund for social entrepreneurs in Turkey, the model wasalso found to contribute to a rise in the number of people and/or institutions and organizations willingto invest in social enterprise or support social entrepreneurs financially as a sustainable model. Thismodel could facilitate social entrepreneurs’ chances of access to opportunities, and thus contribute tothe solution of social, environmental, and economic problems in Turkey, which could be consideredamong the important findings of this study.Öğe AB Çerçeve Programlarının Bölgesel Ekonomiye Katkısı; Cosme-Avrupa İşletmeler Ağı WB-BIN Batı Karadeniz Konsorsiyumu Örneği(Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2022) Aydın, Utku Can; Şahin, ÖzkanGünümüz dünyasında günden güne kendini yenileyen, uluslararasılaşma ilkesini benimsemiş ve hinterlandını genişletmeyi amaç edinmiş girişimciler her zaman bir adım önde seyretmektedirler. Avrupa İşletmeler Ağı bu bağlamda küçük işletmelerin büyük çapta ses getirmesine olanak tanıyan, erişimi kolay ve aynı zamanda etkisi yüksek bir platform olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde piyasalardaki volatilite göz önüne alındığında uluslararası ticaret ve KOBİ’lerin uluslararası ticaret hamlelerine yönelimi, ticaret hacmini geliştirme ve büyük ölçekli bir işletme olma yolunda önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın temel amacı, AB programlarından COSME kapsamında yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı programının KOBİ’lerin gelişimine olan katkısını ve bu kapsamda programın sunduğu avantajları ortaya koymaktır. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden odak grup tekniği ile toplanmıştır. Ayrıca projeyi yürüten WB-BIN Batı Karadeniz Konsorsiyumu üyelerinin performans göstergesi tablosundan yararlanılmıştır. Kullanılan veri seti ve yöntem ışığında programın WB-BIN Batı Karadeniz konsorsiyumu bölgesinde ekonomiye farklı yönlerden katkı sağladığı tespit edilmiştir.Öğe Bireysel Yatırım Enstrümanlarının Volatilite Yapılarının Belirlenmesi: Kripto Paralar, ABD Doları Türk Lirası Kuru, Altın ve Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama(2021) Şahin, ÖzkanBu çalışmada bireysel yatırımcıların çoğunlukla tercih ettiği yatırım araçlarının riskini belirlemek ve yatırımcılara yol göstermek amacıyla; kripto paralar, Amerikan Doları Türk Lirası Kuru (USD/TRY), altın ve yatırım fonlarının volatilite yapıları analiz edilmiştir. Bu amaçla, 2015-2019 dönemi için, söz konusu yatırım araçlarının kapanış fiyatları kullanılarak elde edilen getiri yardımıyla ARCH ve GARCH modelleri ile volatilite analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları USD/TRY, altın ve yatırım fonlarının volatilitelerin kripto paralara nazaran daha düşük olduğunu göstermektedir. En düşük volatilite Kuveyttürk katılım fonunda, en yüksek Ethereum’da olduğu görülmüştür. Kripto paraların geçmiş fiyatlarında meydana gelen değişimlerin bugünkü fiyatlarda meydana gelen değişime etkisi düşük olduğundan bu yatırım araçlarına yönelik teknik ve temel analiz teknikleri ile ortalama üstü getiri elde etme imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca kripto paraların günlük bazda yüksek volatiliteye sahip olmasından dolayı kripto paralara yatırım yapan bireysel yatırımcıların riski seven yatırımcılar olduğu kanaatine varılmaktadır.Öğe Bist 100 Ve Kurumsal Yönetim Endeksi Volatilitelerinin Karşılaştırmalı Analizi(2015) Şahin, Özkan; Öncü, Mehmet Akif; Sakarya, ŞakirKurumsal yönetim ilkelerini benimseyen ve uygulayan firmaların hisse senetlerinden oluşan Kurumsal Yönetim Endeksi'nin volatilitesinin ulusal gösterge endeksi olan BİST 100 Endeksinin volatilitesine göre daha düşük olup olmadığını sınamak amacıyla; ARCH, GARCH, EGARCH ve TGARCH modelleri kullanılarak 31.08.2007 - 31.12.2013 tarihleri arasında BİST Kurumsal Yönetim ve BİST 100 Endekslerine ait 1592 adet günlük veri kullanılarak E - Views 8 ekonometri paket programı yardımıyla analizler gerçekleştitilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre her iki piyasada da volatilite kümelenmeleri gözlemlenmiştir. Piyasada meydana gelen şokların yarılanma süresi BİST 100 Endeksinde göre daha azdır. Hesaplanan volatilitelerde ise XKURY Endeksinin volatilitesi BİST 100 Endeksine göre daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Böylelikle Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen ve uygulayan firmaların hisse senetlerinden oluşan Kurumsal Yönetim Endeksi'nde risk oranı BİST 100 Endeksine nazaran daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştırÖğe BİST'teki endekslerin volatilitelerinin karşılaştırmalı analizi: BİST kurumsal yönetim, BİST 100, BİST 50 ve BİST 30 Endeksleri üzerinde bir uygulama(Düzce Üniversitesi, 2014) Şahin, Özkan; Öncü, Mehmet AkifBu çalışmanın "Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen ve uygulayan firmaların hisse senetlerinden oluşan Kurumsal Yönetim Endeksi'nin volatilitesi BİST 100, BİST 50 ve BİST 30 endekslerinin volatilitesine göre daha düşüktür" şeklindeki temel hipotezi; ARCH, GARCH, EGARCH ve TGARCH modelleri kullanılarak 31.08.2007 – 31.12.2013 tarihleri arasında BİST Kurumsal Yönetim, BİST 100, BİST 50 ve BİST 30 endekslerine ait 1592 adet günlük veri kullanılarak E – Views 8 ekonometri paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nin volatilitesi (0.0004142119) ele alınan diğer endekslere nazaran en düşük volatilite olduğundan çalışmanın temel hipotezi "Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen ve uygulayan firmaların hisse senetlerinden oluşan Kurumsal Yönetim Endeksi'nin volatilitesi BİST 100, BİST 50 ve BİST 30 endekslerinin volatilitesine göre daha düşüktür" doğrulanmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen diğer sonuçlara göre BİST 30 Endeksinin volatilitesi ele alınan endeksler içerisinde en yüksek volatiliteye sahip endeks olarak belirlenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen "?" ve "?" parametrelerine göre endekslerde meydana gelen şokların kalıcılığının çok uzun olmamakla birlikte bir müddet sürdüğü gözlemlenmiştir. Endekslerde yaşanan volatilitenin yarılanma süreleri genellikle 30 gün civarında belirlenmiştir. Fakat volatilite yarılanma sürelerinin endekslerde birbirinden farklı olması piyasalar arasında arbitraj imkanın var olduğunu göstermektedir. Yapılan analizler neticesinde yatırımcıların finansal piyasalardaki yatırım kararlarını daha güvenilir şartlarda almalarına imkan veren sonuçlar elde edilmiştir. Bu sayede bu çalışmanın sonuçları finansal piyasalarda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara bir öncü gösterge olacaktır.Öğe Determination of Usage Characteristics of Individuals Using the Digital Services in Financial Technologies(Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2024) Durhan, Rabia; Şahin, ÖzkanIn this study, which aims to measure the reasons for individuals' use of financial technology applications and their trust in financial technology applications during the digital transformation process in the finance sector, firstly, the definition of financial technology, its history, and the ecosystem in the world and Turkey are explained. The study examines the functioning of the technologies used in the finance and banking sector. Financial technologies have been preferred by individuals in the finance and banking sector due to their efficient use of time, ease of operations, availability at all times, and security services. According to the results of the study, as the number of operations that can be performed in financial technology applications increases, it is thought that this technology will be preferable. In addition, the study tried to overcome the lack of information on financial technology. Unless uncertainties are eliminated, no inference can be made about whether the trust in financial technologies will increase or decrease.Öğe DETERMINING THE VOLATILITY STRUCTURES OF INDIVIDUAL INVESTMENT INSTRUMENTS; AN APPLICATION ON CRYPTOSURRENCIES, DOLLAR, GOLD AND BANKS INVESTMENT FUNDS(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2021) Şahin, ÖzkanThe main objectives of the individual investors in the financial markets are to prevent the depreciation of their savings or to obtain a return. In this context, in order to determine the risk structure of the investment instruments preferred by individual investors and to guide the investors; cryptocurrencies, dollars, gold and investment funds of banks were analyzed. The daily closing prices occurred between 2015-2018 to determine the structure of the market risk and volatility with ARCH and GARCH methods. As a result, volatility of cryptocurrencies is higher than dollar, gold and investment funds. The lowest volatility was in participation banking fund, and the highest was in Ethereum. Since the changes in the past prices of the cryptocurrencies have a low impact on the changes in today's prices, there is no opportunity to obtain above-average returns with technical and basic analysis techniques for these markets. Both cryptocurrencies have been identified as an instrument that can be used for investment purposes in the long term due to the high volatility on a daily basis.Öğe ENDÜSTRİYEL AĞAÇ VE AHŞAP ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ(2019) Kara, Oğuz; Şahin, Özkan; Bekar, İlter; Kayacan, BekirBu çalışma, Türkiye’de endüstriyel ağaç ve ahşap ürünleri sektörünün uluslararası rekabet gücününaçıklanmış karşılaştırmalı üstünlük endeksleri kullanarak analiz etmektedir. Türkiye’nin ağaç ve ormanürünlerindeki uluslararası rekabet gücü 14 ürün bazında 2008-2017 dönemini kapsayacak şekildeincelenmiştir. Analizlerde Balassa Endeksi (BI), Vollrath Endeksi (VI), Nispi İhracat Avantajı Endeksi (RXA),Nispi İthalat Nüfuz Endeksi (RMP), Nispi Ticari Avantaj Endeksi (RTA), İhracatta Uzmanlaşma Endeksi(ES) ve Göreli Rekabet Üstünlüğü Endeksi (RC) kullanılmıştır. Ayrıca söz konusu ürünlerde endüstri içiticaretin yoğunluğunu ölçmek amacıyla Grubel-Lloyd Endeksi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına bağlıolarak GTİP 4408, 4409, 4410, 4411, 4413, 4414, 4418 ve 4421 kodlu ürünlerde endüstri içi ticaretinyoğun olduğu, Balassa ve Vollrath endekslerine göre 4413 ve 4411 ürünlerinde güçlü, 4415 ve4410 ürünlerinde ise zayıf rekabet üstünlüğüne sahip olduğumuz görülmüştür. On ürün grubundarekabet dezavantajına sahip olduğumuz sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca analiz kısmında farklı endekslerkullanılarak rekabet gücünün farklı boyutları analiz edilmiş ve raporlanmıştır.Öğe Faiz Oranı Volatilitesi ile Finansal Nitelikteki Endeksler Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi(2018) Şahin, Özkan; Çömlekçi, İstemiBu çalışmanın amacı; faiz oranı volatilitesi ile finansal nite-likteki endekslerin getirileri arasındaki eşbütünleşme ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada faiz oranının gös-tergesi olarak Gecelik Borç Alma Faiz Oranı kullanılmıştır. Fi-nansal nitelikteki endeksler için Borsa İstanbul tarafından he-saplanan finansal endekslerin 01.02.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasındaki 975 adet günlük kapanış verisi kullanılmıştır. Volati-lite tespit edilen endekslerdeki volatilitenin sonuca etkisini or-tadan kaldırmak için endekslerdeki volatilite ARCH ailesi mo-deller ile modellenerek volatiliteden arındırılmıştır. Faiz Oranı ile finansal nitelikteki endekslerin getirileri arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen Eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda faiz oranlarının finansal nitelikteki endeks-ler ile uzun dönemde eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmış-tır. Ayrıca vektör hata düzeltme modeli sonucuna göre Faiz Oranı ile modellenen diğer finansal nitelikteki endeksler ara-sında meydana gelecek olan kısa dönem ile uzun dönem ara-sında bir dengesizliğin Bankacılık, Finansal Kiralama ve Mali Endeks arasında yaklaşık 1 yılda ortadan kalktığı tespit edil-miştir.Öğe Fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların ticarileştirilmesi sürecinde karşılaşılan engeller ve çözüm önerileri(2022) Baykal, Yasemin; Şahin, ÖzkanBu çalışma, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların ticarileştirilmesi sürecinde karşılaşılan mevzuat kaynaklı engellerin tespiti ile tespit edilen engellerin kaldırılması için çözüm önerisi sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma bu amaçla ele alınarak fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda kavramsal çerçeve ortaya koyularak elde edilen istatistiki verilerin de incelenmesiyle Türkiye’de ve dünyada yükseköğretim kurumlarında gerçekleşen buluşların ticarileştirilme süreçleri ve uygulamaları kapsamında ortaya koyulmuştur. Yapılan araştırma sonucunda, söz konusu alandaki engeller tespit edilmiş olup, bu engellerin büyük çoğunun Türkiye’de yer alan kanuni düzenlemelerdeki eksiklikler ve belirsizliklerden kaynaklandığı görülmektedir. Çalışmada bu eksiklikler ve belirsizlikler tespit edilmiş olup çalışma sonucunda, ortaya koyulan engel ve belirsizliklerin çözülmesi amacıyla yasa koyucu tarafından ek yasal düzenlemeler getirilmesinde ve belirsizlik içeren konular hakkında açıklayıcı düzenlemeler getirilmesinde fayda olabileceği sonucuna varılarak bazı engellerin kaldırılması amacıyla çözüm önerileri sunulmuştur.Öğe FINANCIAL TECHNOLOGY: AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE(Düzce Üniversitesi, 2024) Durhan, Rabia; Şahin, ÖzkanDevelopments that take place in information and communication technologies affect our lives and sectors. In particular, with the widespread use of the Internet and smartphones being an essential part of our daily lives, new technological areas and products have started to emerge. One of these technological areas is financial technology, which is the combination of finance and technology. Financial technology first emerged in a paper published by a still anonymous person or group known by the pseudonym Satoshi Nakamoto, which explained the cryptocurrency Bitcoin and what the future of finance will be. Financial technology (FinTech) is a field that has developed in recent years and combines conventional financial services with technology. The interdisciplinary approach in this area constitutes the general structure of FinTech. In this study, how financial technology interacts with and transforms different disciplines are examined. In the study, the relationship between financial technology and different disciplines was analyzed by secondary data analysis, one of the qualitative research methods. According to the findings, business, technology, law, economics, psychology and many other disciplines contribute to the success of financial technology. This interdisciplinary cooperation makes financial services more accessible, efficient and secure. Developments that will take place in the field of financial technology will further increase these interdisciplinary interactions and thus, transform the financial sector. This paper is expected to become as a guide about financial technology for researchers and practitioners who work in different disciplinary fieldsÖğe FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİNİN RUN TESTİ VE VOLATİLİTE MODELLERİ İLE ANALİZİ: BİST 100, DOLAR KURU VE ALTIN FİYATI PİYASALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA(2020) Şahin, ÖzkanYatırımcılar finansal piyasalarda yatırım kararı alırken fiyatların nasıl hareket ettiğini göz önünde bulundururlar. Etkin piyasalar hipotezine göre zayıf formda etkin olmayan piyasalarda fiyatlar geçmiş dönem fiyatlarından etkilenerek trend oluşturmaktadır. Bu tür piyasalarda geçmiş dönem fiyat hareketlerinin incelenmesiyle ortalama üstü getiri imkânı bulunmaktadır. Bu kapsamda ele alınan çalışmada BİST100, Dolar Kuru ve Altın Fiyatlarının etkinliği Run Testi yardımıyla, piyasalarda oluşan risk ise volatilite modelleri ile belirlenmiştir. Sonuç olarak incelenen piyasaların zayıf formda etkin olmadığı ve gerçekleştirilecek analizlerle ortalama üstü getiri sağlanabileceği belirlenmiştir. Altın piyasası volatilitesinin yüksek olmasına rağmen şokların yarılanması süresi düşük olduğundan uzun dönemde halen güvenli bir liman olarak belirlenmiştir.Öğe GÜÇ UNSURLARI İLE PAY SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: OLAY ÇALIŞMASI (EVENT STUDY)(2019) Çömlekçi, İstemi; Şahin, ÖzkanBu çalışmada coğrafi konumu, ekonomik ve siyasi istikrarı sonucu bölgesel veuluslararası alandaki güç unsurları arasında yer alan Türkiye’nin finansal piyasalarınınetkinliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’nin ekonomik ve finansal gücü, askeri,siyasi ve ekonomik güç unsurları çerçevesinde olay analizi yöntemi ile incelenmiştir. Gücün,askeri, siyasi ve ekonomik unsurları çerçevesinde Türkiye’de son yıllarda meydana gelenönemli olaylardan askeri olay olarak; 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fırat Kalkanı Harekâtı,ekonomik olay olarak; Rusya’nın Türkiye’ye Uyguladığı Ekonomik Yaptırımlar ve VarlıkFonunun Oluşturulması, siyasi olay olarak; Anayasa Değişikliği Referandumu ve ABD VizeKrizi ele alınmıştır. Çalışmada olay penceresi olarak ( t + 10, t – 10) dönemi alınmıştır. Çalışmasonucunda, (-10,+10) olay penceresinde, darbe girişimi ve vize krizi olayları için hesaplanankümülatif normalüstü getirilerin sıfırdan farksız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fırat KalkanıHarekâtı, Ekonomik Yaptırımlar, Varlık Fonu ve Anayasa Değişikliği Referandumu olayları elealındığında ise Borsa İstanbul’un yarı güçlü formda etkin olmadığı ileri sürülebilir.Öğe Güniçi Fiyat Anomalisi'nin Arch Ailesi Modelleri İle Test Edilmesi; Borsa Istanbul 100 Ve Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Uygulama(2016) Şahin, ÖzkanFinansal piyasalarda meydana gelen ve normalden sapmalar olarak adlandırılan anomaliler yatırımlarına yön vermek isteyen finansal yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen konuların başında gelmektedir. Literatürde anomali çalışmalarının özellikle FAMA'nın (1970) piyasa yapılarına yönelik gerçekleştirdiği sınıflandırmalardan zayıf formda etkinlik gösteren piyasalara yönelik sıklaştığı görülmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalarda anomali çeşitlerinden gün içi anomali yapıların "U", "W" ve "L" harflerine benzeyen formlarına uyduğu görülmüştür. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada Borsa İstanbul'un gösterge endeksi niteliğinde olan BİST 100 Endeksine ve BİST 100 Endeksine göre daha etkin bir piyasa yapısında görünen BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nin 1. seans ve 2. seans "Açılış, Kapanış" değerlerinin volatiliteleri yardımıyla Borsa İstanbul yapısındaki gün içi anomali etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla BİST 100 ve BİST Kurumsal Yönetim Fiyat Endekslerine ilişkin 01.01.2010 - 30.11.2015 tarihleri arası 1.471 adet günlük veri BİST internet sitesinden elde edilerek E-Views 8 Ekonometri Paket Programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre her iki endekse ait 1. seans açılış volatiliteleri yüksek bir değerden gerçekleşmektedir. Gün içerisinde meydana gelen volatiliteler ise 1. seans açılış değerine göre daha düşük olarak gerçekleşmiştir. Gün sonu kapanış seansı olarak ele alınan 2. seans kapanış serisinin volatilitesi de tekrar yükselişe geçerek ilk açılış seansı değerlerine yakın bir değerde gerçekleşerek dünya borsalarında daha önce gerçekleştirilen çalışmalara paralel olarak BİST 100 ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde de volatilite yapılanması "U" formatında gerçekleşmiştir.Öğe HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN İŞLETME DÜZEYİNDEKİ FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2017) Şişman, Muhammet Emin; Çömlekçi, İstemi; Şahin, ÖzkanHisse senedi yatırımcılarının kararlarını etkileyen en önemli etkenlerden birisi hiç kuşkusuz hisse senedi fiyatlarıdır. Yatırımcıların sağlıklı karar alabilmesi hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin doğru ve anlamlı bir şekilde ortaya konulmasıyla mümkündür. Bu çalışmanın amacı, hisse senedi fiyatını belirleyen işletme düzeyindeki faktörleri belirleyebilmektir. Çalışmada 2009:1 ile 2015:2 dönemleri arasında BİST Teknoloji endeksinde işlem gören şirketlerin hisse senedi fiyatları bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Bağımsız değişkenler olarak ise kaldıraç oranı, temettü ödeme oranı, hisse başına kar oranı, aktif karlılığı oranı, fiyat/kazanç oranı, net kar büyüme hızı, öz sermaye artış hızı, işlem görme oranı ve piyasa değeri/defter değeri oranları belirlenmiştir. Çalışmada çoklu regresyon modeli olarak en küçük kareler tahmin yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre hisse senedi fiyatına etki eden işletme düzeyindeki en önemli faktörlerin piyasa değeri/defter değeri ve hisse başına kar oranı olduğu ileri sürülebilir.Öğe Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi: Borsa İstanbul Endeksleri Üzerine Bir Araştırma(Ahmet Arif EREN, 2025) Şahin, ÖzkanBu çalışma, makroekonomik değişkenlerin endeks volatilitelerine etkilerini ARCH modelleri ile belirleyerek finansal piyasalarda yer alan yatırımcılara ve karar vericilere yatırım tercihlerinde daha bilinçli ve stratejik kararlar almalarında yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, GARCH-X modeli kullanılarak piyasa volatilitesinin geçmiş volatilite ve hata terimleriyle olan ilişkisini açıklamanın ötesinde, dışsal makroekonomik faktörlerin de volatilite üzerindeki etkilerini analiz etmesiyle benzer çalışmalardan ayrışmaktadır. Çalışma sonucunda, BIST endekslerinin volatilitesinin hem geçmiş dönem şoklardan hem de makroekonomik değişkenlerden etkilendiği ve piyasalarda meydana gelen şokların volatilite üzerinde kalıcı ve uzun süreli bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Makroekonomik değişkenlerin analiz sonuçlarına göre; döviz kuru dalgalanmalarının, özellikle döviz bazlı gelir ve giderleri olan, döviz cinsinden borçlanan, ithalata dayalı üretim yapan ve uluslararası piyasalara entegre sektörlerde volatiliteyi artırdığı, faiz oranlarının, bazı sektörlerde volatiliteyi artırırken, bazılarında ise azalttığı, ÜFE’nin de volatilite üzerinde sektörel farklılıklara bağlı olarak artırıcı veya azaltıcı etkisi olduğu belirlenmiştir. Çalışma sadece BIST endeksleri üzerinde ve belirli bir zaman dilimini kapsamaktadır (01/01/2018-30/09/2024). Ayrıca makroekonomik değişken olarak üç adet değişken belirlenmiştir. Sonuç olarak gerçekleştirilen bu çalışma, finansal piyasa aktörleri için sektörlerin makroekonomik duyarlılıklarını anlamada önemli bir rehber olma niteliğindedir.Öğe Öğrencilerin Girişimcilik Niyetleri ve İslami Finans Algı Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği(Değişim Yayınları, 2020) Şahin, Özkan; Yılmaz, ElyesaAdam Smith’in de öne sürdüğü üzere bireysel anlamda faydasını maksimizasyonu makro anlamda da fayda maksimizasyonunu sağlamaktadır. Bu yüzden girişimcilerin ülkelerinin kalkınması ve gelişmesinde payı büyüktür. İslami finans kurumları geleneksel bankacılığa alternatif olabilecek araçlarla çalışmalarına devam etmektedirler. İslami Finans araçları, girişimcilerin ihtiyacı olan kaynakları İslami hassasiyetlere dikkat ederek temin noktasında önem arz etmektedir. Bu çalışmada İslami finans araçlarının girişimcilere finansman kaynağı olma noktasında etkisi araştırılmıştır. Çalışma Düzce Üniversitesi öğrencileri ile anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda İslami finans araçlarının girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin girişimcilik niyeti ile gelir seviyeleri, eğitim düzeyleri ve girişimcilik eğitimleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.Öğe Teşvik Paketlerinin İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçim Kararlarında Etkisinin Belirlenmesi: Düzce İli İmalat Sanayii İşletmelerinde Bir Araştırma(2014) Yıldız, Mehmet Selami; Şahin, Özkanİşletmelerin içinde bulundukları ekonomik koşullar makro anlamda ülke ekonomisini belirlemektedir. Bu bakımdan kuruluş yeri kararı işletmeler kadar ülke ekonomisini de ilgilendiren bir karardır. Bu çalışmanınamacı işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önünde bulundurdukları faktörleri ve özellikle teşvik paketlerinin kuruluş yeri seçim kararlarında işletmelere etkisini belirlemektir. Yapılan araştırmada; coğrafi konum, uygun iş gücü ortamı, arazi fiyatlarının uygunluğu, arazi bulabilme imkanının fazlalığı, pazara yakınlık, tedarikçilere ve kaynaklara yakınlıkişletmelerin kuruluş yeri seçim kararlarında göz önünde bulundurdukları önemli faktörler olarak belirlenmiştir. Sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve KDV istisnası da işletmelerinin kuruluş yeri seçimini etkileyen devlet teşvikleriolarak belirlenmiştir.
