HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONLARININ OMEGA PERFORMANS ANALİZİ
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2021
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmanın amacı hisse senedi şemsiye fonlarının performanısını Omega performans ölçümü ile incelemektir. Omega performans ölçümü, eşik değer adı verilen yatırımcıların belirli bir risk sınırını ya da bekledikleri getiri oranı üzerinden performans sıralaması yapmaktadır. Çalışmada eşik değer olarak %1’den %10’a kadar beklenen getiri oranı değerleri belirlenmiştir. 2016-2020 yılları arasında Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)’da işlem gören 48 adet hisse senedi şemsiye fonu getirileri kullanılmıştır. Analiz sonucunda farklı eşik değerlerinde 1’den 10’a kadar sıralamalar yapılmıştır. Beklenen getiri oranı artırıldığı zaman hisse senedi fon sıralamasında değişiklik olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study is to examine the performance of the stock umbrella funds with the Omega performance measurement. Omega performance measurement ranks the performance of investors based on a certain risk limit or the expected return rate, called threshold value. In the study, expected return rate values from 1% to 10% were determined as the threshold value. Between the years 2016-2020 Turkey Electronic Funds Distribution Platform (TEFAS) also traded 48 stock umbrella funds’ return data are used. As a result of the analysis, ranks from 1 to 10 were made in different threshold values. When the expected return rate was increased, it was determined that there was a change in the stock fund ranking.
The aim of this study is to examine the performance of the stock umbrella funds with the Omega performance measurement. Omega performance measurement ranks the performance of investors based on a certain risk limit or the expected return rate, called threshold value. In the study, expected return rate values from 1% to 10% were determined as the threshold value. Between the years 2016-2020 Turkey Electronic Funds Distribution Platform (TEFAS) also traded 48 stock umbrella funds’ return data are used. As a result of the analysis, ranks from 1 to 10 were made in different threshold values. When the expected return rate was increased, it was determined that there was a change in the stock fund ranking.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Hisse Senedi Yatırım Fonu, Omega Oranı, Performans Ölçütü, Equity Mutual Fund, Omega Ratio, Performance Measure
Kaynak
ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
Sayı
3
