Yazar "Unal, Serkan" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 4 / 4
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe ChatGPT HİSSE SENEDİ DEĞERLEMEDE KULLANILABİLİR Mİ? BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA(Mehmet APAN, 2023) Özer, Ali; Çömlekçi, İstemi; Unal, SerkanGünümüzde teknoloji hızla ilerlemekte insanlar tarafından yapılan birçok iş, çok daha hızlı ve kusursuz bir şekilde bilgisayarlar tarafından yapılabilmektedir. Özellikle doğal dil işleme yeteneği olan ChatGPT gibi modeller aynı zamanda matematiksel işlemleri de yapabilmekte, tabloları okuyup yorumlayabilmektedirler. Bu araştırmada ChatGPT’nin şirketlerin finansal tablolarını kullanarak hisse senedi değerlemesi yapmakta ne derece başarılı olduğu araştırılmıştır. ChatGPT’ye geçmişe dönük finansal tablo verisi verilmiş ve adil piyasa değeri tahmini istenmiştir. Daha sonrasında ChatGPT tarafından tahmin edilen adil piyasa değeri ile cari piyasa değeri arasındaki fark tespit edilmiş ve bu farkın takip eden bir yılda hisse senedi getirilerini ne ölçüde tahmin edebildiği araştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre ChatGPT tarafından iskontolu işlem gördüğü belirlenen hisselerin takip eden bir yıllık dönemdeki ortalama hisse senedi performansı %87, medyan hisse senedi performansı %38 olmuştur. ChatGPT tarafından primli işlem gördüğü belirlenen hisselerin ise takip eden bir yıllık dönemdeki ortalama hisse senedi performansı %79, medyan hisse senedi performansı %32 olmuştur. Araştırma bulguları ChatGPT’nin belli seviyede değerleme yeteneği olduğuna işaret etse de elde edilen sonuçların istatistiksel anlamlılık derecesi düşüktür.Öğe Hisse senedi fonları piyasasında rekabet koşullarının etkinliği: Türkiye örneği(Ordu University, 2024) Unal, Serkan; Özer, Ali; Çömlekçi, İstemi; Çepni, KerimBu çalışmanın amacı Türkiye’de hisse senedi fonları piyasasının etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığı, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’teki fonların ve bankalarla ilişkili fonların diğer fonlara kıyasla performans farkına sahip olup olmadığının incelenmesidir. Araştırma kapsamında 2010-2022 döneminde 115 fona ait veri kullanılmıştır. Aylık frekansta fonların getirileri, standart sapmaları ve Sharpe oranları hesaplanarak birbiriyle kıyaslanmıştır. Araştırma bulgularına göre bankalarla ilişkili portföy yönetim şirketleri ve BES’teki fonlar bağımsız fonlara kıyasla daha düşük performansa sahip olmakta ve fon yönetim performanslarından bağımsız olarak müşterilere ulaşabilmekte ve fonlarını oldukça yüksek büyüklüklere ulaştırabilmektedirler. Araştırma sonuçları Türkiye’de hisse senedi fonları piyasasının etkin bir şekilde çalışmadığını ve bağımsız portföy yönetim şirketleri aleyhine bir yapının söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır.Öğe Stock Market Reaction to Covid-19 Vaccination Rate: International Study(Duzce Univ, Fac Medicine, 2022) Unal, Serkan; Comlekci, Istemi; Ozer, AliObjective: In this study, the relationship between the Covid-19 vaccination rates in different countries and the performance of stock market indices were examined. The study aims to supply further evidence for policymakers to promote vaccination programs. Methods: In the study, stock market performances and Covid-19 vaccination data of a total of 49 countries in the MSCI indices were used. Countries are sorted and grouped according to the date they reached the 10%, 50%, and 75% vaccination rates. Afterward, t-tests were used to determine whether there was a difference between the stock market returns of the countries in different groups according to their vaccination performances. Results: This research shows that countries with rapid Covid-19 vaccination have lower volatility and higher performance in the stock markets. It has been determined that the stock market performances are higher in the countries which reached the 10% and 50% vaccination level of the population earlier. No statistically significant relationship was found between reaching the 75% vaccination level and the stock market performance. The first quartile of countries that completed 10% vaccination earlier have %9.7 higher stock market performance on average between 31.12.2020-28.05.2021 than the countries in the last quartile. Research results are also robust when tested separately for developed and emerging markets. Conclusions: The results of the study show that vaccination has a positive contribution to financial markets. It is thought that the findings obtained in the research provide important information for investors and policymakers.Öğe TEFAS'ta İşlem Gören Hisse Senedi Fonlarının Getirilerinin Sürekliliği(2024) Çömlekçi, İstemi; Unal, Serkan; Çepni, KerimTürkiye’deki yatırımcıların Borsa İstanbul’a ilgisi giderek artmakta ve yatırım fonları borsaya yatırım yaparken önemli bir rol üstlenmektedir. Yatırımcıların çok sayıda hisse senedi fonu arasında seçim yaparken belli kriterler ile hareket etmeleri, yüksek performanslı fonları seçmelerine yardımcı olabilir. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da yatırım yapan hisse senedi fonlarının getirilerinin sürekliliği incelenmiştir. Araştırmada toplam 43 adet hisse senedi fonunun 2010-2023 arası dönemdeki getiri verisinden faydalanılmıştır. Fonlar çeşitli dönemlerdeki performansları baz alınarak %20’lik gruplara ayrılmış ve takip eden dönemdeki performansları ölçülmüştür. Ayrıca fon yatırım tarzlarının anlaşılması için XU100 ve XTUMY endeksleri ile korelasyonları da hesaplanarak performansta ne kadar belirleyici olduğu ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre 3’er yıllık ve 5’er yıllık dönemlerde hisse senedi fonlarının diğer fonlara kıyasla üstün ya da zayıf getirileri süreklilik göstermektedir.
