Yazar "Konak, Fatih" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 2 / 2
  • Küçük Resim
    Öğe
    BLOCKCHAIN ÜZERİNE YENİ BİR HALKA: NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)'NİN BİLİNİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    (Düzce Üniversitesi, 2023) Konak, Fatih; Özkahveci, Esra
    Her geçen gün önemi daha belirgin hale gelen blockchain, açık anahtarlı şifreleme ile güvence altına alınan ve blok dizisinden oluşan sayı dizisidir. Günümüzde blockchain tabanlı oluşturulan yüzlerce kripto para birimi bulunmaktadır. Yakın zamanda kripto para piyasanın gelişmesi ile birlikte Non-Fungible Token olarak ifade edilen dijital bir varlık dikkatleri üzerine çekmiştir. Benzersiz kimlikleri olan NFT, koleksiyon, sanat eserleri, sanal dünyadaki nesneler ve diğer oyunlardan dijitalleştirilmiş karakterlerdir. Non-Fungible Tokenler yatırımcılara bir nesneyi satın alma veya satma yolunu tanıtırlar. Ayrıca bu varlıklar çevrimiçi olarak, çoğunlukla kripto para birimiyle işlem görürler ve bir blok zincirindeki akıllı sözleşmeler içinde kodlanırlar. Bu perspektifte araştırmanın amacı, 2020-2022 yakın dönemde "Non-Fungible Token" ve kısaltması "NFT" terimlerinin Google aranma sıklıklarını ‘finans’ alt segmentinde inceleyerek, ABD ve Türkiye ülkelerinde karşılaştırmalı olarak tespit etmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen Google Trends verileri, kullanıcı/yatırımcının "Non-Fungible Token"den ziyade baş harflerinden oluşan "NFT" kavramını 2021 yılı itibarıyla daha çok bildiğini işaret etmiştir. Bu kapsamda araştırma güçlü bir pazar haline gelen ve yatırımcının bir anda dikkatini çekmeyi başaran "Non-Fungible Token" ve kısaltması "NFT" kavramlarının finans literatüründeki bilinirlilik düzeyini belirleme aşamasında ulusal literatüre özgün değer katmaktadır.
  • Küçük Resim
    Öğe
    EVALUATING THE IMPACT OF SPECIFIC VARIABLES IN THE BORSA ISTANBUL 30 INDEX
    (Düzce Üniversitesi, 2024) Türkoğlu, Diler; Konak, Fatih
    Estimating the link between risk and return, figuring out the expected returns of riskier assets, and identifying the key components of the capital asset pricing process are all very important to investors and portfolio managers. Considering quarterly data from 2012 to 2021, this research plans to look into the potential influence of the Fama and French-developed Five-Factor Model, a capital asset pricing model, on the risk-free interest rate of companies listed in the Borsa Istanbul 30 Index. In this context, the widely-known Panel Data Analysis approach is employed to assess the impact on returns above the risk-free interest rate of market risk, size, value, profitability, and investment characteristics. Following an initial examination of the results, it becomes apparent that the dependent variable is positively and significantly impacted by the variables of size, value, profitability, and market risk; on the other hand, the investment component has an undesirable impact on the dependent variable. It is asserted that the French Five-Factor Model and Fama factor have an impact on returns that are higher than the risk-free interest rate for the companies in the BIST 30 Index, provided that the data set and fundamental analysis assumptions are fulfilled.