Yazar "Bar, Mehtap" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Küçük Resim
    Öğe
    Yatırım Araçları Arasındaki Eşbütünleşme (Bist100, Altın, Reel Döviz Kuru)
    (2015) Öncü, Mehmet Akif; Çömlekçi, İstemi; Yazgan, Halil İbrahim; Bar, Mehtap
    Bu çalışmanın amacı, hisse senedi endeks değeri, altın ve döviz arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla çalışmada Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST100), altın (Altın) ve Reel Döviz Kuru (Amerikan doları) değişkenleri kullanılmıştır. Veri seti Ocak 2002- Kasım 2013 dönemi arasında 2296 günlük gözlemlerden oluşmaktadır. Hisse senedi getirileri ile altın ve döviz arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak iki ayrı model oluşturulmuş ve iki aşamalı EngleGranger Eşbütünleşme analizi uygulanmıştır. Bununla beraber Granger Nedensellik analizi de uygulanmıştır. Analizler sonucunda Reel Döviz Kurunun ve Altının, Borsa İstanbul 100 Endeksinin Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Altının, Reel Döviz Kurunun Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır