Tanyeli Aksy, ZehraÖzer, Nevin2024-12-312024-12-312021https://doi.org/10.47358/sentez.2020.14https://hdl.handle.net/20.500.12684/18273Bu çalışmanın amacı hisse senedi şemsiye fonlarının performanısını Omega performans ölçümü ile incelemektir. Omega performans ölçümü, eşik değer adı verilen yatırımcıların belirli bir risk sınırını ya da bekledikleri getiri oranı üzerinden performans sıralaması yapmaktadır. Çalışmada eşik değer olarak %1’den %10’a kadar beklenen getiri oranı değerleri belirlenmiştir. 2016-2020 yılları arasında Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)’da işlem gören 48 adet hisse senedi şemsiye fonu getirileri kullanılmıştır. Analiz sonucunda farklı eşik değerlerinde 1’den 10’a kadar sıralamalar yapılmıştır. Beklenen getiri oranı artırıldığı zaman hisse senedi fon sıralamasında değişiklik olduğu tespit edilmiştir.The aim of this study is to examine the performance of the stock umbrella funds with the Omega performance measurement. Omega performance measurement ranks the performance of investors based on a certain risk limit or the expected return rate, called threshold value. In the study, expected return rate values from 1% to 10% were determined as the threshold value. Between the years 2016-2020 Turkey Electronic Funds Distribution Platform (TEFAS) also traded 48 stock umbrella funds’ return data are used. As a result of the analysis, ranks from 1 to 10 were made in different threshold values. When the expected return rate was increased, it was determined that there was a change in the stock fund ranking.tr10.47358/sentez.2020.14info:eu-repo/semantics/openAccessHisse Senedi Yatırım FonuOmega OranıPerformans ÖlçütüEquity Mutual FundOmega RatioPerformance MeasureArticle34767