Dayı, FarukAkdemir, Erdem2025-03-242025-03-2420162149-1585https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.266031https://hdl.handle.net/20.500.12684/18610Türkiye’de döviz piyasasının sabit kur rejiminden dalgalı kur rejimine geçmesiyle birlikte, etkin bir piyasa olma açısından önemli bir ilerleme kaydettiği bilinmektedir. Döviz kuru sisteminin değişmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz rezervi artmıştır. Ayrıca döviz piyasasında dalgalı kur rejimi ile serbestçe belirlenen döviz fiyatlarının yükselen bir trend izlediği görülmektedir. Doğal olarak küresel piyasalardaki döviz fiyatları ile rezerv miktarlarında yaşanan değişim, ulusal ekonomilerde döviz piyasası baskısını oluşturmaktadır. Özellikle de 2008 küresel ekonomik krizi ile birlikte bu baskının, birçok ekonomide şiddetli yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de döviz piyasası baskısının ölçülmesi ve tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Analizde, 2005-2013 dönemine ait iki farklı döviz piyasası baskısı modeli geliştirilerek, yapay sinir ağı ile bu modellerle döviz piyasası baskısı tahmin edilmektedir. Döviz piyasası baskısını tahmin eden modellerin sonuçları birbirleriyle karşılaştırıldığında, Weymark’ın geliştirdiği modelin döviz piyasası baskısını tahmin etmekte daha başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir.With Turkey, has switched to floating exchange regime from fixed exchange rate regime, it has been a well-known fact that it has had a significant progress of being an active market. With the change in exchange system of the country, its central bank’s foreign currency reserves have increased. In addition, floating exchange rate regime and a freely determined exchange rate in the market seem to follow an upward trend. Naturally, the changes of the exchange rates and the amount of reserves in the global market cause a pressure in the foreign exchange market in national economies. Especially after the global economic crisis in 2008, this pressure was felt quite severely in many economies. In this study, it is aimed to measure and estimate the pressure of exchange market in Turkey. In the analysis, two different exchange market pressure models are developed over the period of 2005-201, and these models are estimated by artificial neural network. When the findings of the models estimating the exchange market pressure are compared to each other, it is seen that the model developed by Weymark has been more successful in terms of the results from estimating the exchange market pressure.tr10.20990/kilisiibfakademik.266031info:eu-repo/semantics/openAccessDöviz piyasası|Döviz piyasası baskısı|Yapay sinir ağı|Artificial neural network|Exchange market|Exchange market pressureArticle815151168